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R ugarchforecast rolling window遇到的问题
yangyifan1003
22990 18
2014-04-27
假设我总体数据是2000-01-01至2014-03-31
其中in sample 2000-01-01至2009-12-31
out of sample 2010-01-01至2014-03-31
假设他们每一天都有return的数据

我用ugarchspec确定了AR(1)-EGARCH(1,1)，我的问题是我想做rolling window的forecast
R 的code是
modelfit_GSPC=ugarchforecast(ar_egarch_GSPC, data = NULL, n.ahead = 1, n.roll
= out of sample的数据量, out.sample =out of sample的数据量)

这个data这里我不懂，我估计parameter的数据值只需要填写in sample的数据，还是总体数据？
我觉得填总体数据不太对啊，这不就不是forecast了。
如果填写in sample的数据，那forecast的data=NULL应该改成什么？

求各位大神帮助！

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huyiustc
2014-4-28 08:27:35
估计参数用ugarchfit() data用in sample，fit好的对象带到ugarchforecast里面吧
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huyiustc
2014-4-28 08:31:13
如果用ugarchfit好后ugarchforecast里面data=NULL，如果不用ugarchfit，那么应该data=in sample
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yangyifan1003
2014-4-28 17:55:54
huyiustc 发表于 2014-4-28 08:31
如果用ugarchfit好后ugarchforecast里面data=NULL，如果不用ugarchfit，那么应该data=in sample
你好，我后来在在网上找到了答案。如果要做rolling window的话，从ugarchfit那个命令里就要写out.sample, 这样data就可以写成全体，in sample+out of sample。之后再forecaste的时候，再加上out.sample就合理了。
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huyiustc
2014-4-28 18:44:36
yangyifan1003 发表于 2014-4-28 17:55
你好，我后来在在网上找到了答案。如果要做rolling window的话，从ugarchfit那个命令里就要写out.sample, ...
刚好在做动态VaR的回测，也要用到滚动预测，可以把你查到的资料发我一份吗，或者给个滚动预测程序例子，huyiustc@mail.ustc.edu.cn不甚感激！
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yangyifan1003
2014-4-28 21:31:21
huyiustc 发表于 2014-4-28 18:44
刚好在做动态VaR的回测，也要用到滚动预测，可以把你查到的资料发我一份吗，或者给个滚动预测程序例子，不 ...
这是我的例子，希望能帮助到你
getSymbols("^GSPC", src = "yahoo",from="2000-01-01",to="2014-03-31")
p_GSPC_all=GSPC
r_GSPC_all=diff(log(p_GSPC_all$GSPC.Adjusted))
r_GSPC_all= r_GSPC_all[-1,]

ar_egarch_GSPC=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH",
garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(12, 0), include.mean = TRUE),
distribution.model = "sstd")
modelfit_GSPC=ugarchfit(spec=ar_egarch_GSPC,data=r_GSPC_all,out.sample=a)

forecast_GSPC_t=ugarchforecast(modelfit_GSPC, data =NULL, n.ahead = 1,
n.roll=a, out.sample =a)

VaR_GSPC_low=qsstd(0.05, mean = 0, sd = 1, nu = 5, xi = 1.5)*sigma(forecast_GSPC_t)+fitted(forecast_GSPC_t)
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