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2022-10-20
请教各位大佬!!

基准回归方程为:
reghdfe  y x z xz    $c, absorb( id year ) vce(cluster id)

我的内生变量为z,我给z找到了一个工具变量ziv,同时构造交乘项工具变量xziv

使用工具变量进行2SLS的回归方程为:
gen xziv = x * ziv
ivreghdfe y x ( z xz = ziv xziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)

我有两个问题:
【1】是否需要给xz这一交乘项构造工具变量,也就是说,2SLS的回归方程应该为A or B:

A. ivreghdfe y x ( z xz = ziv xziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)

B. ivreghdfe y x xz ( z = ziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)

【2】为什么无法输出第一阶段回归结果的F值?问题出在哪里?
我是否可以只报告第二阶段回归的Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic)来检验弱工具变量问题?





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2022-10-20 10:58:06
第一阶段回归结果如图所示
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原图尺寸 46.46 KB

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2022-10-23 16:46:31
@黃河泉
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2022-10-23 20:10:17
我是工作狂2009 发表于 2022-10-23 16:46
@黃河泉
若是如此,请改用 (ssc install) xtivreg2。
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2022-10-23 21:51:54
黃河泉 发表于 2022-10-23 20:10
若是如此,请改用 (ssc install) xtivreg2。
谢谢老师,我试试!
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2024-12-9 18:27:38
请问你解决了吗?我第一阶段回归也和你一样显示不出来
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