基准回归方程为:
reghdfe y x z xz $c, absorb( id year ) vce(cluster id)
我的内生变量为z,我给z找到了一个工具变量ziv,同时构造交乘项工具变量xziv
使用工具变量进行2SLS的回归方程为:
gen xziv = x * ziv
ivreghdfe y x ( z xz = ziv xziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)
我有两个问题:
【1】是否需要给xz这一交乘项构造工具变量,也就是说,2SLS的回归方程应该为A or B:
A. ivreghdfe y x ( z xz = ziv xziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)
B. ivreghdfe y x xz ( z = ziv ) $c, absorb(id year) cluster(id)
【2】为什么无法输出第一阶段回归结果的F值?问题出在哪里?
我是否可以只报告第二阶段回归的Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic)来检验弱工具变量问题?