建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？

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收藏 2011-06-22

是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。

如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修正模型的长期关系？

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阿莫西林

2011-6-22 22:13:17

不行。建立误差修正模型的前提是Y与X之间是协整关系。而这通常又意味着Y与X都是一阶单整，即，y(t)=y(t-1)+e。因此，如果用你提供的形式进行回归，应该有a=1,b=0.

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muyuan308

2011-6-22 22:18:25

不行，这个应该叫自回归之后分布模型吧

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illman

2011-6-22 22:23:23

muyuan308 发表于 2011-6-22 22:18
不行，这个应该叫自回归之后分布模型吧

如果Y与X之间协整，但是希望引入Y(-1)期，行不行？在协整或者说误差修正这个框架下是否可行？
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1123486&page=1&from^^uid=354162

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yuzhaoyu

2011-6-24 21:29:27

不对啊可以的嘛很多论文都有呢

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