y(GDP)，x(最终消费),做协整分析考察两者的长期和短期关系，两者都为一阶单整。ly lx表示 取对数。dly dlx表示一阶差分。eviews 做回归 : ls ly ly(-1) lx lx(-1)  各系数均显著，R值也拟合很好，但dw值无法确定自相关性。得到的残差 e 平稳。
接着做误差修正模型  最后试了  Ls dly dly(-1) dlx dlx(-1)  e(-1)   模型拟合结果比较好，dw值也显示无自相关性，只是我加入了dly和dlx的滞后项，不知道这样做可不可以？
哪位大侠给解答一下啊！