建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？

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收藏 2011-06-22

是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。

如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修正模型的长期关系？
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1123486&page=1&from^^uid=354162

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wiener

2011-6-22 22:34:36

We use VECM because of cointegration. When the variables are cointegrated, OLS will be consistent, which captures the long-run relationships. What is your meaning if you put the lagged item there?

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zhaojumping

2011-6-22 22:41:01

当然不可以。

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illman

2011-6-22 23:00:24

VECM就可以么？相当于两个自变对应一个因变量？

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zhaojumping

2011-6-23 11:44:47

也不可以。
什么叫长期均衡关系？就是两个变量（比如）间稳定的关系。加入滞后项，还能是这两个变量之间的稳定关系吗？
这个最好还是去看一下理论，建议可以参阅张小彤的高级计量经济学讲义。论坛上有

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tearful5eyes

2014-1-8 07:51:38

wiener 发表于 2011-6-22 22:34
We use VECM because of cointegration. When the variables are cointegrated, OLS will be consistent, w ...

您好，我有个问题不太明白，想向您请教一下
Assuming that the series f and s are cointegrated, formulate and estimate a general ECM and using appropriate information criteria and diagnostic tests, 'test down' to a more parsimonious model.
我按照要求用E-G两步法做出了ECM： df=-0.000195+0.2444ds+0.01857u(t-1)+vt
接下来应该做那些诊断检验来完善模型？
非常感谢您的帮助！

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