得出残差是平稳的结论以后，怎么继续做误差修正模型？自变量和因变量分别是什么？

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收藏 2013-06-15

得出残差是平稳的结论以后，怎么继续做误差修正模型？自变量和因变量分别是什么？求好心人啊

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2013-6-15 06:18:01

是想做残差自回归吗？如果是时间序列中的平稳残差，先看是否白噪声，如果不是，残差本身作为随机序列去辨识，比如用SAS中的proc arima等

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2013-6-15 20:04:15

zhangfk 发表于 2013-6-15 06:18
是想做残差自回归吗？如果是时间序列中的平稳残差，先看是否白噪声，如果不是，残差本身作为随机序列去辨识 ...

我做的是两变量的协整分析，已经做出了协整关系，下面要接着做误差修正模型，不知道怎么做了，请问下面怎么继续做误差修正模型？

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2016-1-4 15:59:15

dp19881212 发表于 2013-6-15 20:04
我做的是两变量的协整分析，已经做出了协整关系，下面要接着做误差修正模型，不知道怎么做了，请问下面怎 ...

误差修正模型就用你做协整时用的变量啊

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2016-1-6 15:01:01

zhangfk 发表于 2013-6-15 06:18
是想做残差自回归吗？如果是时间序列中的平稳残差，先看是否白噪声，如果不是，残差本身作为随机序列去辨识 ...

您说的是如果原始序列是平稳的，然后对其建模、预测，再看残差是否平稳，如果残差平稳，就看残差序列是不是白噪声，如果不是白噪声该怎么办？能具体点吗？谢谢！！！

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