急！！！向量自回归模型的拟合优度问题。。。 - 经管之家

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急！！！向量自回归模型的拟合优度问题。。。

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收藏 2011-06-29

最近在做一个向量自回归模型，变量是每个月的降水、气压、气温和绝对温度的平均值，一共是120个月的。这四个变量都具有非常明显的周期性，周期为12，并且后三个变量还有较强的共线性。。。我做了季节差分后想建立VAR模型，可是四个方程的拟合优度太低，最高不过0.2。。。该如何改进呢？非常感谢！！！

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2012-12-24 11:25:50

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胖胖小龟宝

2015-9-1 14:56:10

1.共线性一定要先消除掉，否则感觉模型意义不大，消除后可以看下R方情况
2.一般面板数据的R方很难像截面数据那样高的

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