计量小白求教，想做控制行业与年份的双向固定效应模型，stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id)，但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率，回归方程是这么写吗？Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj+λt+uj+εitj
怎么感觉怪怪的呢