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2014-04-06
固定效应模型中不能加入因变量的滞后期,否则滞后因变量会与干扰项强烈相关,此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计,最好的办法就是两边都同时进行差分,也就是SGMM或DGMM。请高手详细解答一下。


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2014-6-3 18:30:52
同问,急急急
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2014-6-3 21:08:04
当然可以加,用工具变量就行。ivreg2 或者 xtivreg2里都有解释
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2014-6-4 19:58:38
好多人都这么做并不代表那是对的,很多都是无奈之举,不加可能R2太低,系数不显著什么的
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2015-5-17 20:34:45
我也想问一下这个啊
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2015-9-6 10:59:25
是哦,我也正刚看到一篇文章加入滞后项,用混合OLS和固定效应~~~
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