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2014-03-14
做固定效应回归,解释变量因多重共线性被删,但是解释变量各相关系数都很低,而且尝试删了很多控制变量,解释变量还是被删怎么回事?如图
                                   (Std. Err. adjusted for 222 clusters in id)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         dt1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         pc2 |          0  (omitted)
       roat1 |  -.0604966   .1734101    -0.35   0.728    -.4022456    .2812523
        YEAR |   -.011043   .0138889    -0.80   0.427    -.0384146    .0163287
         lev |   .2763716   .1640563     1.68   0.093    -.0469434    .5996866
      lnsize |  -.0313739   .0563342    -0.56   0.578    -.1423948     .079647
        grow |   .0013802   .0016966     0.81   0.417    -.0019634    .0047239
        IND1 |          0  (omitted)
        IND2 |   .3462591   .1292883     2.68   0.008     .0914634    .6010548
        IND3 |  -.0193989   .1111384    -0.17   0.862    -.2384257    .1996278
        IND4 |   .0907744   .0859513     1.06   0.292    -.0786148    .2601635
        IND5 |          0  (omitted)
        IND6 |          0  (omitted)
        IND7 |  -.3147718   .0656285    -4.80   0.000    -.4441096    -.185434
        IND8 |  -.2063083   .1487128    -1.39   0.167     -.499385    .0867685
        IND9 |  -.1400133   .0936477    -1.50   0.136    -.3245701    .0445434
       IND10 |   .0966127   .0174543     5.54   0.000     .0622146    .1310108
       IND11 |  -.1522917   .2200057    -0.69   0.490    -.5858692    .2812858
       _cons |    1.04494   1.042934     1.00   0.317    -1.010429    3.100308
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.4152067
     sigma_e |  .15557981
         rho |  .98805876   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
          |      pc2    roat1     YEAR      lev      roa     grow   lnsize     IND2     IND3     IND4
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------
         pc2 |   1.0000
       roat1 |   0.0276   1.0000
        YEAR |  -0.0667   0.0365   1.0000
         lev |  -0.0286  -0.0831   0.0920   1.0000
         roa |   0.1272   0.2313  -0.1313  -0.2478   1.0000
        grow |  -0.0184  -0.0008   0.0385   0.0796  -0.0140   1.0000
      lnsize |   0.2237  -0.0044  -0.0721   0.4031   0.0588   0.1042   1.0000
        IND2 |  -0.0461  -0.0377  -0.1625  -0.1044  -0.0222  -0.0079  -0.1022   1.0000
        IND3 |  -0.0025   0.0696  -0.0144  -0.0700   0.0847  -0.0050  -0.0318  -0.0205   1.0000
        IND4 |   0.1079  -0.0786  -0.1922  -0.1173   0.0322  -0.0443   0.0422  -0.1863  -0.1185   1.0000




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2014-3-14 00:30:54
你首先的确定究竟是采用POLS,RE,还是FE模型,具体的检验方法是采用F检验,LM检验和HAUSMAN检验。然后,如果采用FE模型,你还得检验是否存在序列相关,截面相关和截面异方差等等,如果不解决这些问题,就直接用模型去估计,一般会有各种各样的问题
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2014-3-14 12:30:43
hekaikevin 发表于 2014-3-14 00:30
你首先的确定究竟是采用POLS,RE,还是FE模型,具体的检验方法是采用F检验,LM检验和HAUSMAN检验。然后,如果 ...
hausman检验后用的是fe模型,各解释变量都不相关,请问如何检验序列相关?
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2014-3-14 12:48:51
天涯子黄 发表于 2014-3-14 12:30
hausman检验后用的是fe模型,各解释变量都不相关,请问如何检验序列相关?
stata xtserial  xttest2  xttest3
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2014-3-14 13:33:14
谢谢,如果存在序列相关,应该如何处理,stata好多不懂,望能指教
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2016-3-30 14:26:17
并不是解释变量之间的相关性造成的,是由于某一个观测对象,在N年内 其被解释变量、行业(以及一些虚拟变量)是保持不变的,所以出现共线性问题,导致无法预测,stata自动把这些删除了,好像叫 predict failure perfectly。
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