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2020-04-17
老师同学们 请问


模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗?

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2020-4-17 12:23:44
计量上可以,但要注意其经济含义,使用i.*表述固定效应即可
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2020-4-17 12:40:24
whyxmzs 发表于 2020-4-17 12:23
计量上可以,但要注意其经济含义,使用i.*表述固定效应即可
再请教一个问题
加入滞后项后 系数符号发生改变 (本想得出的倒u型变成了正u型),这是什么原因呢
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2020-4-18 10:54:06
TheNever 发表于 2020-4-17 12:40
再请教一个问题
加入滞后项后 系数符号发生改变 (本想得出的倒u型变成了正u型),这是什么原因呢
没太清楚你的意思,我理解了两种情况
1.model1是x+x^2;model2是x+x^2+x(-1)+x(-1)^2, model2系数改变,这可能来自于共线性的影响
2.model3使用x(-1)+x(-1)^2,相对于model1出现了系数改变,可能原因很多,比如非平稳序列跳跃残差
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2020-4-18 11:17:38
whyxmzs 发表于 2020-4-18 10:54
没太清楚你的意思,我理解了两种情况
1.model1是x+x^2;model2是x+x^2+x(-1)+x(-1)^2, model2系数改变,这 ...
感谢回复~我的问题就是第二种情况(本意是想取滞后解决内生性,但是得出的结论和预期假设不符)
您有什么解决方法吗
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2020-4-23 15:18:02
TheNever 发表于 2020-4-18 11:17
感谢回复~我的问题就是第二种情况(本意是想取滞后解决内生性,但是得出的结论和预期假设不符)
您有什 ...
建议首先检查数据平稳性问题,其次考虑变量经济意义,二次型的设计是否有意义,是否符合元模型经济含义,也可以考虑引入被解释变量滞后项调整为动态面板模型进行分析
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