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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
1996 8
2011-07-05
悬赏 50 个论坛币 已解决
以前一直没怎么接触过GAUSS,但是最近对于估计MARKOV转换的状态空间模型产生了兴趣。下载了KIMChapter 5 - State-Space Models with Markov-Switching,进行估计,得到了估计结果。但是当我将数据换成自己的数据(estate.txt)时,估计产生错误,因为KIM的数据为160个,而我的为138个,当不变动程序里的读取数据矩阵的参数时,即
format /m1 /rd 9,4;
          load rgnp[160,2]=d:/gauss9.0/estate.txt;   @ Lam's Data Set@
          qtr=rgnp[.,1];
          rgnp=rgnp[.,2];                         @N_ob== 172@
          lngnp =ln(rgnp)*100;
          T0=rows(lngnp);

          yy =lngnp[2:T0,1]-lngnp[1:T0-1,1]; @N_ob is 159@
                                             @1947.2 -- 1986.4@

yy=yy[1:151,1];  T=rows(yy);  @1952.2--1984.4@
lngnp=lngnp[24:152,1];
得到的结果为出错:error G4408 martix singular.
但是当我将数据输入中的160等换成我的样本个数的时候,出错显示:index out of range。以前替换MSVAR程序中的数据也出现此类问题,原作者数据为一种奇怪的格式,很难确定如何模仿这种格式。是否是我所用数据的格式问题,或是其他问题?请各位大侠多多帮忙!
KIM FILTER为KIM的原程序,ESTATE为我的数据,请问如何才能使得GAUSS程序可以适用我的数据,过去也遇到过类似问题,迫切希望请教,多谢!

kim filter.rar

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本附件包括:

  • kim_je program.opt
  • kim_je.prn

estate.txt

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修改,但不知道做什么,图乱
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2011-7-5 20:11:35
修改,但不知道做什么,图乱
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SSMARKOV.rar

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2011-7-5 20:16:06
希望有大侠帮忙解答。
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2011-7-5 22:41:48
是上海房价月度增长率,也就是ESTATE.TXT做带有MARKOV转换的状态空间模型。谢谢版主!
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2011-7-5 23:00:53
实在还有一事不明,还向版主请教。现在您修改的程序似乎还是用的KIM的数据,因为结果得到的状态概率是倒过来了。不知道我的ESTATE数据的格式需要如何处理一下。这种用自己的数据替换作者的数据有什么技巧没有?用您的程序载入我的数据ESTATE得出了错误error G0048,Martrix sigular.
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2011-7-6 08:50:28
我按照你上传的做的,才发现数据没换,换数据出现矩阵奇异,只有你自己慢慢修改数据结构试了。我试着改短一些,没有解决问题。还有别的事情去做,你自己慢慢试。
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