关于利率期限结构

bonowen

2277

收藏 2011-07-08

我最近在看关于利率期限结构的书籍和文章，有个疑问：利率期限结构所表述的利率和费雪公式中所表述的名义利率是不是同一回事？如果不是他们之间有什么联系？
期望各位赐教！谢谢！！

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lzsxy2009

2011-7-8 11:08:50

利率结构简单说就是利率的时间分布

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tonychen827

2011-7-8 11:11:42

个人观点啊，不一定准确
Fisher理论中的名义利率是用实际利率加上预期的通货膨胀率得到的，所以，名义利率中只包含了对于未来通胀的预期；而利率期限结构中的利率表示除了通胀因素之外，还考虑了违约风险溢价、流动性风险溢价、期限风险溢价等风险溢价因素，所以利率期限结构的利率应该是更加细化、更加准确的利率形式表达。

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一万小时理论

2011-7-10 16:29:52

呵呵这样啊

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scofieldkang

2011-7-10 16:35:30

路过，学习一下

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