紧急求助DCC-GARCH（1,1） - 经管之家

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紧急求助DCC-GARCH（1,1）

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收藏 2011-07-18

请教，用DCC-GARCH（1,1）模型做两个市场的波动溢出时，其中一个单方差方程中Alpha[1]+Beta[1]=1.01617，不收敛可以吗？往下做出来的DCC部分的Alpha=0.017430很不显著，beta =0.820149很显著，请问应该怎么解释？存在动态相关关系吗？存在波动溢出效应吗？多谢啊！

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2011-7-18 15:13:23

望知道的人告诉一声？很急啊，不胜感激~

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2011-7-18 17:36:37

不收敛不行

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2011-7-18 17:45:54

3# yahoocom
上面的DCC是托别人用R软件做的，我用EVIEWS做单方差方程的却收敛。应该怎么办呢？

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