[url=]Engle-Granger两步法：多变量[/url][url=]Engle-Granger两步法可以用FGLS回归吗？（解决自相关问题）[/url]本人现在对EG两步法的认识是用OLS回归后得到的方程若通过误差项检验，即为协整关系，即为多变量间的长期均衡关系。
但是时间序列数据多存在自相关问题，是否可以用FGLS回归，使用prais指令？
由此得到的方程还是时序数据躲变量的原模型吗？通过误差项检验，是协整关系成立吗？