Engle-Granger两步法

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收藏 2023-02-15

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Engle-Granger两步法：多变量Engle-Granger两步法可以用FGLS回归吗？（解决自相关问题）

本人现在对EG两步法的认识是用OLS回归后得到的方程若通过误差项检验，即为协整关系，即为多变量间的长期均衡关系。
但是时间序列数据多存在自相关问题，是否可以用FGLS回归，使用prais指令？
由此得到的方程还是时序数据多变量的原模型吗？通过误差项检验，可以得出结论—协整关系成立并且认为长期关系就是回归系数呈现的那样吗？

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ermutuxia

2023-2-16 09:00:54

需要进行协整检验的都是时间序列变量，这样的变量都是存在自相关问题的，与协整检验不冲突

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