感谢前辈回复。

那这么说做出来的VEC模型岂不是没什么现实价值了？

不懂

你有11年的实际数据么？没有的话没法和真实值比较，另外你的数据是什么频率的？频率太低的话，两年的数据太少了。

关于预测，先回归好，然后做向前一期的预测，然后有两种做法:
(1) 预测好之后，保存下来。.然后把预测这一期的实际数据加入模型，估计再预测。重复前面的过程。在这个过程中，用于估计的样本会越来越大。
(2)与(1)不同的是，就是用同样数量的样本进行估计，比如预测好新的数据之后，把这一期的实际值加入，并把最前面一期的扔掉，也就是每次后面加入一个样本之后，前面相应地扔掉一个样本。

建议你只留一小部分的样本作为预测样本，太多了太麻烦了。个人觉得金融方面的预测，你能预测几周就很不错了，一年太长了。

得到一系列预测值之后，可以计算与实际值的均方误差MSE，来比较预测的功效。如果你想预测的是澳元，通常来讲，benchmark model 都是 random walk 模型，你要比较你模型的MSE和随即游走模型的MSE的大小，如果你得比随即游走的小，说明功效不错。但是似乎很少有模型能打败它吧。