【KMV模型】计算上市公司违约距离和违约概率指标Python代码（附示例数据）

十七里香

6915

收藏 2023-04-02

违约风险和违约概率指标

示例数据
Dp: 违约点，也是财务困境的临界点，等于公司负债的账面价值=流动负债+0.5*非流动负债
Ve: 权益市值=期末收盘价*流通股股数+每股净资产*非流通股股数
Rf(%):无风险利率
Sigma_e: 权益价值的波动性

id	Dp	Ve	Rf	Sigma_e
1	1947832823	2216491763	2.250	0.488470
2	1881136003	1416149555	2.304	0.491512
3	2303985351	1312728756	3.289	0.501771
4	2362660780	1535356288	3.236	0.491358
5	1941918458	1901095002	3.000	0.423903
6	1651011653	2429809333	2.973	0.343389
7	2139222191	3535153458	2.116	0.755325
8	4174364573	4560153186	1.500	0.571151
9	2443499707	4087825521	1.500	0.392351
10	2452031598	2235035037	1.500	0.444119
11	6353301366	5589989911	1.500	0.349098
12	6576747664	7229963166	1.500	0.607799
13	8189379379	6926981965	1.500	0.433167
14	934658645	9377806857	2.250	0.598451
15	818163567	5699968346	2.250	0.289125
16	976238835	4412854007	2.018	0.457698
17	1230542974	3866831466	1.980	0.380149
18	2002350467	4537161686	2.027	0.356692

计算方法说明

代码截图

结果截图

default_distance：违约距离
default_probability：违约概率

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十七里香

2023-4-2 23:49:22

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十七里香

2023-4-18 14:26:18

违约概率数据

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123321的

2023-4-19 13:55:19

十七里香发表于 2023-4-18 14:26
违约概率数据

您好，请问有没有A股上市房地产企业做信用风险的kmv模型的数据？

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十七里香

2023-4-22 23:09:47

123321的发表于 2023-4-19 13:55
您好，请问有没有A股上市房地产企业做信用风险的kmv模型的数据？

可以整理的，把数据填充进去进行

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十七里香

2023-4-4 17:38:17

谢谢支持！！

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