写毕业论文的时候，看到一篇论文杨可可.证券投资个股风险的VaR值测算分析[J].广西质量监督导报,2020(08):198-199.


内容如上，我很好奇，做的是时间序列，导出的是序列，即使公式前有确切的系数，算出来的var值还是一个序列啊。像这种是如何做到把不同置信度下的var序列变成一个var值的呢？？？具体是经过了什么运算呢？
求大神指点解答