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加控制变量后，回归系数变反向了怎么解决？
sunnyme-
4280 8
2023-04-26
悬赏 5 个论坛币 未解决
求助各位大佬，如题，课题是数字经济和一项投资之间的关系，单独回归被解释变量和解释变量时结果显著，系数也是符合理论假设的正值，加了控制变量后系数变为负值了，并且VIF=1左右，不存在多重共线性，怎么解决这个问题？而且这个控制变量挺重要的，很多文献里都有用到，不想把它删了。出现这种问题有哪些可能的原因吗？怎么解决呢？
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邱宗满
2023-5-5 10:35:07
遮掩效应问题，只能尝试解释。
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sunnyme-
2023-5-5 12:07:31
邱宗满 发表于 2023-5-5 10:35
遮掩效应问题，只能尝试解释。
那请问在这种情况下核心解释变量的系数怎么估计呢？
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179104098
2023-5-6 10:45:31
扩大年限或者缩小年限，样本数量变动可能使得回归系数变化吧。或者你再增加或者减少别的控制变量试试
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白眉老夫子
2023-5-9 23:09:52
这种情况下应该考虑是否是伪回归，建议更改模型尝试。我觉得这种在时间序列里面经常发生，如果可以转做面板数据的话，应该有希望
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sunnyme-
2023-5-12 18:41:54
白眉老夫子 发表于 2023-5-9 23:09
这种情况下应该考虑是否是伪回归，建议更改模型尝试。我觉得这种在时间序列里面经常发生，如果可以转做面板 ...
但是做的就是面板数据呢
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