求助：事件研究法的事件窗怎么确定

qiaoqiaoeo

935

收藏 2023-05-14

我想研究某一商品出口禁止令对于该商品市场的影响，怎么确定事件窗呢？因为该禁令实行时间很长（接近半年的时间），是以该出口禁止政策的起止日期为事件窗吗？谢谢！！！！！

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chenzilong

2023-6-3 16:17:08

事件研究法的时间窗口长度没有一定之规。主要根据相关的经济理论的时间内涵来大致确定。
就你某一商品出口禁止令对于该商品市场的影响的研究。时间窗口应该选择禁令发布日作为事件日，此前30或60天作为事件研究窗口起始日，此后30或60天或90天作为截止日。最后要说明的是，一般事件研究法针对的是证券市场；你所说的商品市场，指该商品的期货市场或类似的证券市场吗？如果不是，可能不适合用此方法。

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qiaoqiaoeo

2023-6-4 08:54:13

chenzilong 发表于 2023-6-3 16:17
事件研究法的时间窗口长度没有一定之规。主要根据相关的经济理论的时间内涵来大致确定。
就你某一商品出口 ...

好的谢谢！我是想用期货和现货的收益率来算的

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