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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2023-06-19
请问下我需要信息透明度这个指标,定义如下图,数据如下。请问下stata代码如何实现哇?
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(dretwd :考虑现金红利再投资的日个股回报率;idxtrd08 :指数回报率;markettype:市场类型)

公司信息透明度采用股价信息含量指标(SI)来表示,具体构建方法如下
rit=Bo+P1xrm.t+P2xrm.t-1+eit (5)

SIi = Ln(1-Ri^2/Ri^2)
其中ri,t为个股收益率,rm,t为市场收益率。Ri为式(5)的拟合优度。




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2023-6-20 08:26:44
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2023-7-6 22:36:03
黃河泉 发表于 2023-6-20 08:26
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好的,谢谢老师
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2023-7-6 22:45:43
黃河泉 发表于 2023-6-20 08:26
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老师,可以生成季度的指标嘛
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