求教单位根检验 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

求教单位根检验

2515

4

收藏 2006-10-29

（1）在用EVIEWS5.0做单位根检验时，可以用SIC或AIC原则自动判断滞后阶数。但在弹出的对话框中，需要填写MAXIMUN,的数字，而填入不同的数字，对结果影响很大。请问该如何填写？是越小越好吗？

(2)对多个变量进行协整分析时，如果2个2个分析，不存在协整关系。但如果对所有变量放在一起分析，居然又存在协整关系。这是什么原因呢？
(3)如果两组时间序列在水平是非平稳的，但在差分是平稳的，那如何做GRANGER因果关系检验呢？有的文章用水平形式来做分析，有的用差分形式来做GRANGER，应该选哪个呢？

[此贴子已经被作者于2006-10-29 10:50:44编辑过]

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2006-10-29 13:00:00

具体问题具体分析

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2006-10-29 16:39:00

高手，能不能跟我说具体点？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2006-10-29 23:20:00

全部是数据问题

１．尝试差分后再进行检验．结果差异大可能是因为数据是二阶差分的．也可能是因为数据是小样本

２．数据可能存在多重共线问题．要求进行变量精简

３．数据是时间序列数据，先进行去均值处理，再进行差分处理，

个人理解．请指正．

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2006-10-29 23:48:00

maxmun 指的是ADF检验中滞后阶数P,它是解决自相关问题的,但只能部分解决.理论上有一个最优值可用来最好的解决自相关问题.但问题是分析者不知道其真值.需要先验设定.如数据是10期相关,而我们只有12数据,就很难得出这个值.所以不是越小越好,而是依赖于你对数据的先验直觉.

再加上AIC准则的有限样本下的表现，ＡＤＦ检验依赖于滞后阶数的设定这些因素，就出现了你的问题．

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群