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2011-08-22
我的方法是在excel里先把第一个月的股票按市值分成三份,大中小:大的涂成红色,中的涂成黄色,小的涂成绿色,然后再按账面市值比排列,高中低又是红黄绿色,这样红红就是B/H,红绿就是B/L,黄黄就是M/M,绿绿就是S/L等等。但是这样分类非常非常麻烦,即使染色后还要把股票名和回报率按颜色一个一个的复制到他们各自的投资组合里,这才是一个月的分类,而我总共要做96个月的分类...!我知道我的方法非常笨,所以想请教各位高手,像这样的分类怎么样用excel做起来快一些?我的数据现在是每个月有四行,第一行股票名,第二行回报率,第三行市值,第四行账面市值比。谢谢大家了!
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2012-7-14 11:38:05
同问,有没有高手给指点一下
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2012-12-27 10:37:56
三因素模型分组的时候要按照t-1年的市值和账面价值分组,得到分组后的股票代码,然后按照这些股票代码计算t年7月到t+1年6月的SMB HML,这两个指标还是加权平均收益率之差,而且要做8年的数据,计算96次,用excel的公式计算太麻烦,纯粹的力气活儿。还是编程吧,手动太痛苦了!
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2013-1-7 09:25:11
用什么编程呢?SAS还是Matlab?有没有高手指点一下
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2017-12-10 10:56:03
SAS吧。
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