是不是X和Y都是服从正态分布？

根据LZ所述，应该指的是X和Y的二维正态分布。二维总体的正态性检验主要从以下几个方面进行检验：
1.二维正态分布的边际分布服从一维的正态分布，所以要先检验其边际分布
  1）利用散点图（小样本）和直方图（大样本），若出现分布不是呈现中间大两边小，或一边特别长的情况，则不服从正态分布。
  2）利用Q-Q图可进一步检验。Q-Q图是指sample quantile VS population quantile,结果应是点基本分布在一条直线上。还可计算相关系数。

2. 利用等高线进行判断
   二维正态分布的密度函数对应的等高线应是一系列的椭圆。并且两个维度(X1,X2)形成的散点图基本在一个椭圆内。

3.利用Chi-square进行精确检验
   chi-square检验的原理是：对于各点到均值的统计距离平方排序，结果为d1^2<d2^2<……<dn^2,样本中小于dj^2的概率为j/n,为了解决存在相等的情况，修正为（j-1/2）/n,理论上等于总体中小于dj^2的概率，所以dj^2=chi-quare在概率（j-1/2)/n下的返回值。
   所以对于chi-qurare图应是一条斜率为一，穿过原点的直线。

应当就是两元正态分布

请问高手能给出检验双变量正态分布的SAS程序吗？谢谢！！

Considering fitting a simple linear regression model by following model form:
Y=α+βX+ε
Then X and ε (error term) are assumed to have a bivariate normal distribution with zero correlation and variances of Var(X) and Var(ε), respectively.
JingJu