最近又做了一篇利用ARCH模型研究我国汇率的论文，收集了一些论文，与想做这方面研究的同学共享，另附上在做这篇论文过程中用到的数据，不一定准确，见谅。
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利用arch模型研究我国股市和汇率相关论文.rar
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本附件包括：
- ARCH模型在我国企业外汇风险管理中的应用.nh
- ARCH模型在预测股价变动中的应用.kdh
- ARCH模型在中国股市中的实证研究.kdh
- 股票市场风险_收益与市场效率_ARMA_ARCH_M模型.caj
- 基于ARCH模型的沪深股指收益率波动特征分析.kdh
- 基于ARCH模型的我国宏观经济系统内生波动性分析.kdh
- 基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析.kdh
- 基于EGARCH模型的汇率波动分析.nh
- 人民币汇率预期_基于ARCH族模型的实证分析.caj
- 人民币汇率预期的ARCH效应分析.caj
- 人民币汇率预期的实证研究_基于亚洲金融危机以来NDF汇率的ARCH效应分析.caj
- 我国股票市场报酬与波动的GARCH_M模型.caj
- 中国通货膨胀水平与通货膨胀预期不确定性的实证研究.kdh
- ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究.kdh
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