在各种计量软件中，我们只要导入数据以及选择适当的拟合模型后，结果就自动计算好了。
不过有一个问题我很疑惑。ARCH模型的变量系数是可以用最大似然函数法估计的，可是，它们的标准误是怎么计算出来的呢？请讲出详细步骤。另外，如果是其它的模型，该怎么计算标准误呢？下附原始数据及SAS软件的计算结果。

                                                                           GARCH Estimates

                                     SSE                    0.6006118              Observations            1580

                                     MSE                    0.0003801             Uncond Var        0.00050732

                                     Log Likelihood     4113.32978           Total R-Square             .

                                     SBC                    -8189.8337            AIC               -8216.6596

                                     MAE                    0.01305921           AICC              -8216.6214

                                     MAPE                  99.6028199           Normality Test     1976.6537

                                                                                              Pr > ChiSq            <.0001

                                                                                  Standard                          Approx

                                 Variable        DF     Estimate           Error         t Value         Pr > |t|

                                 Intercept        1     0.000458     0.000388       1.18           0.2372

                                 ARCH0            1     0.000163    4.6741E-6      34.85         <.0001

                                 ARCH1            1       0.1936       0.0264          7.32           <.0001

                                 ARCH2            1       0.1619       0.0198          8.20           <.0001

                                 ARCH3            1       0.3235       0.0304         10.64          <.0001