求问大佬关于ARCH模型残差项滞后期的问题

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收藏 2018-03-11

求大佬解释，才初学
我用lm作残差滞后检验，然后滞后到第九期的时候残差项显著，是说我在做arch模型的时候需要将残差项滞后9期吗。。。

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2018-3-12 20:58:44

楼主最好放一张ARCH-LM检验的图上来。我也碰到过这种问题，不过我觉得不用。ARCH这种简单的模型已经解释不了这种长期的效应，建议试试其他的模型。

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2018-3-16 10:59:40

guyanqiang 发表于 2018-3-12 20:58
楼主最好放一张ARCH-LM检验的图上来。我也碰到过这种问题，不过我觉得不用。ARCH这种简单的模型已经解释不了 ...

我那天问了老师，因为我检测不出ARCH效应的存在，所以老师说可以不采用ARCH，我的自相关和偏相关都是拖尾的，所以准备试试移动平均就ok

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