指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！

2734

1

收藏 2012-02-13

如题，欲验证波动性问题，但是指数取对数后仍不平稳，怎么做？请高手指导！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-2-14 10:54:34

建模的对象是波动性，对波动性的描述收益率比纯粹的指数更好。
小代码：genr r=log(y(t))-log(y(t-1))
arch r
此时就可以进行波动性分析了，至于是ARCH模型还是GARCH模型及更复杂的GARCH模型，就看你的实际需要了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群