指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！ - 经管之家

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指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！

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收藏 2012-02-13

如题，欲验证波动性问题，但是指数取对数后仍不平稳，怎么做？请高手指导！

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2012-2-14 10:54:34

建模的对象是波动性，对波动性的描述收益率比纯粹的指数更好。
小代码：genr r=log(y(t))-log(y(t-1))
arch r
此时就可以进行波动性分析了，至于是ARCH模型还是GARCH模型及更复杂的GARCH模型，就看你的实际需要了。

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