arch模型的稳定性检验 - 经管之家

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arch模型的稳定性检验

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收藏 2015-05-29

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胖胖小龟宝

2015-6-7 14:08:29

不是特别明白ARCH的稳定性指的是什么，是否是指系数和大于1这个？一般对于序列来说可以通过ADF来检验序列平稳性。

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2015-6-8 09:11:24

胖胖小龟宝发表于 2015-6-7 14:08
不是特别明白ARCH的稳定性指的是什么，是否是指系数和大于1这个？一般对于序列来说可以通过ADF来检验序列平 ...

比如说结构稳定性，参数

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2015-6-8 09:12:05

胖胖小龟宝发表于 2015-6-7 14:08
不是特别明白ARCH的稳定性指的是什么，是否是指系数和大于1这个？一般对于序列来说可以通过ADF来检验序列平 ...

参数不变

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2015-6-8 09:12:06

胖胖小龟宝发表于 2015-6-7 14:08
不是特别明白ARCH的稳定性指的是什么，是否是指系数和大于1这个？一般对于序列来说可以通过ADF来检验序列平 ...

参数不变

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