关于ARCH模型的建立 - 经管之家

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关于ARCH模型的建立

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收藏 2014-04-26

现在是这样 Y序列并不存在自相关那么不能建立ARMA模型如果用普通的分布滞后模型可以较好拟合的话在ARCH效应检验通过的情况下是否能建立ARCH模型？

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胖胖小龟宝

2014-12-16 13:02:29

两个模型针对的内容不同，AARMA主要是对均值，ARCH主要是对波动，如果有ARCH效应，可以考虑的。

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