SAS中ARCH模型如何去掉常数项

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收藏 2013-03-25

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因为跑出来的结果ARCH0项不显著，求问如何去掉方差方程中的常数项？

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2013-3-25 16:41:42

arch没用过，但你可以用noint搜一下
proc reg里有这个选项

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2013-3-25 18:37:24

playmore 发表于 2013-3-25 16:41
arch没用过，但你可以用noint搜一下
proc reg里有这个选项

noint应该是均值方程的，garch模型我试来试去都自动带常数项，无力了。。

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2013-7-5 10:09:05

我查阅了一些书籍，据书上显示，ARCH模型的一些参数不显著，应该没关系。只要总R方显著就可以了。（可以参考《应用时间序列分析》王燕，第三版p201）

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