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2024-01-17
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att006 查看完整内容

代码中先定义了一个RealizedGARCH类,并在其中定义了负对数似然函数以及估计函数。然后用scipy的minimize函数对负对数似然函数进行优化,得到模型参数。r是需要传入的实际收益率序列。最后,可用得到的参数估计值预测未来的波动率。
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2024-1-17 10:07:03
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