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VaR-GARCH模型视频教程资料包

2022第三次更新版本

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该文件所包含以下几个小文档

1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程

2.视频中的do文档以及所用数据

3.Garch和Arch效应do文档和数据

4.在stata中计算完VaR值之后如何计算失败率和失败天数

5.资料包中涵盖原先版本的VaR-GARCH模型建模资料

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此资料包简要介绍

这一款资料包已经是第三次更新，此次更新后的内容更加方便同学们进行学习和建模。

在本期资料包中，为大家录制了相当丰富的视频内容：

• 包括VaR概念及其理论、推导过程；
• 包括以GARCH模型为例，通过视频录制并在STATA软件中实际操作正态分布、t分布以及GED分布三种不同分布下如何求解VaR值和回测，并求解失败率。
• 同时，并为同学进行了延申，在EGARH、APARCH以及ARMA-GARCH模型下如何进行求解VaR值和回测，并求解失败率。
• 本期更新的资料包最大的亮点之一就是：do文档使用更加容易操作。各位同学只需做好数据格式，在本人的do文档中简单修改，就可以完成上述实证内容。具体可根据视频中给大家的介绍进行操作。轻松在半天到1天时间完成此部分实证。
  

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此资料包包含丰富的内容：

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本期资料包包含以下视频教程：

• 视频1：VaR-GARCH模型理论及其推导详解
• 视频2：数据准备和处理及建模前期工作
• 视频3：GARCH-VaR模型建模
• 视频4：EGARCH-VaR，APARCH-VaR建模以及ARMA-GARCH-VaR代码解读
  

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咨询途径
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本期资料包：

VaR-GARCH模型视频教程资料包
大小:(85 Bytes)

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