【推荐】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2023年结果

momingqimiao7

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收藏 2024-03-07

股价同步性

1、计算说明

不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法

第一种

第二种

第三种

第一种参考文献中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信息含量的经验证据（朱红军）
第二种参考文献信息透明度、机构投资者与股价同步性（王亚平）
第三种参考文献分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究（伊志宏）

（文献更新在附件里面）

回归后用以下公式计算股价同步性：对数化处理

股价信息含量

指标解释：

Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利再投资的收益率
Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率
Rm,t-1指的是A股所有股票在第t-1周经流通市值加权的平均收益率
Rl,t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准（各年有可能发生变动），以公司流通市值为权重，所在行业剔除本公司股票的其他股票加权平均得到的平均收益率（制造业用二级分类，其他行业用大类）
Rl,t-1指的是第t-1周行业平均收益率

2、数据说明

原始数据包含：周个股收益率、综合周市场收益率以及行业代码和交易状态
数据格式为：dta格式（stata14及以上版本）最后计算结果格式有Excel格式
选取2000—2023年A股上市公司为研究对象
剔除了每年交易周数小于30（具体可以根据需要调整）的样本，以便有效估计
字段包含以2012年证监会行业标准
结果提供交易状态可用筛选：正常交易、ST、*ST、PT、退市整理期

3、结果说明

数据截图

其中
R2_1、R2_2、R2_3分别对应以上说明的三种方法计算出来的拟合优度
SYN1、SYN2、SYN3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价同步性
Info1、Info2、Info3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价信息含量
各年数据量

缩尾后描述性统计

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momingqimiao7

2024-3-8 11:33:46

经济金融方面数据

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季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
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股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
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CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-11500828-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11514495-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-11512512-1-1.html
产品市场集中度和竞争力	https://bbs.pinggu.org/thread-11525406-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11525406-1-1.html
超额商誉	https://bbs.pinggu.org/thread-11066128-1-1.html
历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11513032-1-1.html
业绩预告准确性和精确性	https://bbs.pinggu.org/thread-11515149-1-1.html
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战略差异度Strategy（王百强）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513113-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513068-1-1.html
战略调整度	https://bbs.pinggu.org/thread-11513072-1-1.html
管理者能力	https://bbs.pinggu.org/thread-11550320-1-1.html
公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11514418-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11525422-1-1.html
公司治理质量	https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
关键审计事项	https://bbs.pinggu.org/thread-11548248-1-1.html
高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11563030-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-11529662-1-1.html
乐观偏差	https://bbs.pinggu.org/thread-11527308-1-1.html
市场投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html
个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
个股投资者情绪指标(唐玮文献)	https://bbs.pinggu.org/thread-11512578-1-1.html
投资者信心指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11512580-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11073319-1-1.html
企业金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11506293-1-1.html
企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11711580-1-1.html
资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379610-1-1.html
定价效率（许红伟）	https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh	https://bbs.pinggu.org/thread-11383240-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html