作业4难度较高，主要难在于工具变量回归的代码和分析。

作业四：工具变量回归

问题一：使用Card.dta数据完成以下任务：

a. 使用OLS估计以log(wage)为因变量， 以edu, exper, exper

2, black, souch,

smsa, reg661到 reg668, 以及smsa66作为自变量的回归方程 （wage 方程） 。

b. 评估以edu为因变量， a中所有的其他自变量和nearc4为自变量的方程 （educ

方程） 。 nearc4 对educ的影响是否在经济和统计意义上显著？

c. 使用 IV方法估计 a 中的方程，把nearc4 作为educ的工具变量。 与a中得

到的教育回报率的 95%置信区间做对比。

d. 使用 nearc2和nearc4一起作为educ的工具变量， 首先评估educ 方程，并

评价nearc2和nearc4与educ的相关性是否更强。 然后评估第二阶段的wage

方程，对比该2SLS 评估与之前c中的估计值？

e. 我们有样本中的部分男士的 IQ 分数。把 iq 对 nearc4 进行回归，IQ 分数是

否与 nearc4不相关？

f. 现在把 iq对nearc4,smsa66,reg661,reg662,reg669 进行回归。 Iq和nearc4

是否偏相关？（注：偏相关指去除其他因素的影响之后仍然相关。 ）当使用

nearc4 作为 educ 的工具变量时，对于在 wage 方程中控制 1966 位置和地区

虚拟变量的重要性，你有什么结论？

问题二：使用数据 401KSUBS.dta 完成下述问题。我们感兴趣的是下面的这个线

性概率模型（该模型也叫结构方程）：

我们的目标是检验参与一项 401(k)计划与拥有一个个人退休账户（IRA）是否有

替代关系。因此，我们想估计 1 。

1) 用OLS 评估方程，并讨论p401k的影响。

2) 为了估计这两种不同类型的退休储蓄计划在其它条件不变情况下的替代关

系，使用普通最小二乘法可能有什么问题？

3) 变量 e401k是一个二值变量，并在一个工人有资格参与一项 401（k）计划时

取值 1。解释欲使 e401k成为p401k 的一个有效 IV所需要的条件。这些假定

看起来合理吗？

4) 估计 p401k 的约简型方程（即，p401k 作为因变量，所有外生变量（包括工

具变量）作为自变量的方程） ，并验证 e401k 与 p401k 具有显著的偏相关。

因为约简型方程也是一个线性概率模型，所以使用一个异方差-稳健的标准

误。

5) 用 IV 估计结构方程，将 1  的估计值与 OLS 估计值相比较。你同样应该使用

异方差-稳健的标准误。

6) 使用异方差稳健的检验，检验如下假设：p401k实际上是外生的。

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该附件包含了这些问题的思路分析、代码及结果解释分析、代码注释，确保您可以了解每一步操作，并以个人习惯修改代码。为降低重复率，需修改变量名以及输出排版等等。

请大家尽可能修改代码格式和变量名称以避免抄袭嫌疑！！

请放心下载代码。包售后。

请持续关注，如有后续作业，会及时更新。

作业4答案：

作业3详情请参考：https://bbs.pinggu.org/thread-11746208-1-1.html

作业2详情请参考：https://bbs.pinggu.org/thread-11741546-1-1.html