事件研究法 (Event Study) 是一种统计方法，是在研究当市场上某一个事件发生的时候，股价是否会产生波动，以及是否会产生“异常报酬率”(abnormal returns)，借由此种资讯，可以了解到股价的波动与该事件是否相关。

此资料包括stata代码——事件研究法之CAAR、AAR/CAAR

有代码，自己的操作代码整理

可计算有多行业多个事件，以及多个时间窗
算同行业多加企业多个事件下的AAR与CAAR

有代码可直接实操复制粘贴)

从数据清理开始讲，有解释
直接用自己数据操作即可

含有t检验、看p值，作图等