数据进行了一阶差分显示平稳，也验证了残差有ARCH效应。如果不引入虚拟变量进条件异方差方程，一阶GARCH的假设条件是满足的。但我得实证分析目的就是要考虑股指期货推出对股指波动率的影响，引入虚拟变量是最好的选择。求助各位大佬了，谢谢!