各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型拟合，得出来的虚拟变量的参数不一样，怎么回事啊，我哪里设置错了吗？