[求助]R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程

4386

收藏 2013-07-04

R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程

我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项，
随机扰动项要用GARCH（1，1）来做，（a1-a5)、后面的是虚拟变量
一个时间序列只用GARCH我会，但是上面这个方程还要估计（a1-a5)……
求这个程序怎么写……
谢谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-7-4 18:32:09

可以自己写个程序用optimize估计极大似然我以前做过类似的不过你的参数这么多有可能有过拟合或者Hessian矩阵可能求不出逆总之和数据有关结果一般不可能有Garch（1,1）那么好

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-7-4 19:29:29

看看

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-2-17 23:17:00

请问楼主找到方法了么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享