面板GARCH如何实现！求助！ - 经管之家

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面板GARCH如何实现！求助！

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收藏 2012-07-07

是一篇论文，关于实现平行数据GARCH的编程，不知道有没有现成的工具。MATLAB编程？EVIEWS面板？STATA？
数据形式是四个指标的平行数据时间序列，如美元、欧元、日元、港币四种币值2006-2011日度数据，然后建立一个联动的GARCH模型，模型形式如附件图片。
基本的实现就是四个GARCH表达式，包括均值方程和方差方程，实现某种联动。
求高人解答.或者您不是太清楚，但有解答的意愿，可以加我QQ！274636788！如果可能，我也可以支付给您一定的酬劳！

附件列表

Panel-GARCH.jpg

原图尺寸 91.35 KB

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2012-7-7 17:32:37

忘了说了，只需要实现GARCH(1,1)即可！

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2012-8-14 14:09:08

同问啊找到类似的code没

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2012-8-14 17:57:56

回帖也是一种美德哦。。。。。。

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2012-8-17 04:04:14

就是多变量GARCH吧，这么做的不多哦，主要是因为关于相关系数的假设太强，所以效果也不一定好。都发了一个多月了，如果还没解决就加我QQ 369045871.

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2012-8-17 09:09:11

呵呵楼主大牛厉害啊

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