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2024-07-11
求问大神,现在我需要一个进行回归分析拟合回归系数,需要滚动回归,论文中要求最小24个月最大60个月,我的理解是从当月往回回溯最多60个月的数据(如果有的话),没有的话最少回溯24个月的数据,但是如何操作呢,我想要的是reg ret rm_rf r__rf ,求α β1 β2 残差,以及ER=预测值,IR=实际值-残差下面放上示例数据
论文原文‘The regression is estimated for each firm on a rolling annual basis using historical monthly returns data from the CRSP database.We require at least 24 months of historical data and use up to 60 months of data in the estimation. Expected returns are computed using the estimated factor loadings and realized factor returns 1 year hence.’
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gpt生成了示例代码,但是好像不行,仅作参考。
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