clear
input int year double(inf gdp) float(inf1 gdp1)
1990  5.72458974   3.9071139          .         0
1991  6.68398563  9.29407591    5.72459  3.907114
1992  8.19824765 14.21616358   6.683986  9.294076
1993 15.20220481 13.86757602   8.198248 14.216164
1994 20.60060944 13.05215872  15.202205 13.867576
1995  13.6705391 10.94922737   20.60061 13.052158
1996  6.50109595  9.92837246   13.67054 10.949227
1997  1.62216042  9.23076923   6.501096  9.928372
1998  -.89258936  7.83761392  1.6221604  9.230769
1999 -1.26840965  7.66748617  -.8925893  7.837614
2000  2.06146138  8.49150849 -1.2684096  7.667486
2001  2.04311501  8.33991055  2.0614614 8.4915085
2002   .60485066  9.13064594   2.043115 8.3399105
2003  2.60544121 10.03560303   .6048506  9.130646
2004   6.9543218 10.11122346   2.605441 10.035603
2005  3.90263978 11.39577594   6.954322 10.111223
2006  3.92791085 12.71947902    3.90264 11.395776
2007  7.74917984 14.23138804   3.927911  12.71948
2008  7.79180194  9.65428937    7.74918 14.231388
2009   -.2105339  9.39981317   7.791802  9.654289
2010  6.88114487 10.63614046  -.2105339  9.399813
2011  8.07559638  9.55091409   6.881145  10.63614
2012  2.33512068  7.85962749   8.075597  9.550914
2013  2.16101914  7.76861528  2.3351207  7.859628
2014     .791193  7.29951892   2.161019  7.768615
2015   .06269939  6.90531667    .791193  7.299519
2016  1.07275629  6.73667525  .06269939  6.905317
2017  3.88416989  6.75700761  1.0727563  6.736675
2018  2.93333231  6.56697386    3.88417  6.757008
end

就是我想从1991年开始，每年都对上一年的实际通货膨胀和实际GDP进行滚动回归。1991年用1990年的实际GDP和实际通货膨胀。1992年用1991年和1990年两年的，一直到这样至2018年，只有一个国家。谢谢黄老师。

clear
input int year double(inf gdp) float(inf1 gdp1)
1990  5.72458974   3.9071139          .         0
1991  6.68398563  9.29407591    5.72459  3.907114
1992  8.19824765 14.21616358   6.683986  9.294076
1993 15.20220481 13.86757602   8.198248 14.216164
1994 20.60060944 13.05215872  15.202205 13.867576
1995  13.6705391 10.94922737   20.60061 13.052158
1996  6.50109595  9.92837246   13.67054 10.949227
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1999 -1.26840965  7.66748617  -.8925893  7.837614
2000  2.06146138  8.49150849 -1.2684096  7.667486
2001  2.04311501  8.33991055  2.0614614 8.4915085
2002   .60485066  9.13064594   2.043115 8.3399105
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2018  2.93333231  6.56697386    3.88417  6.757008
end

就是我想从1991年开始，每年都对上一年的实际通货膨胀和实际GDP进行滚动回归。1991年用1990年的实际GDP和实际通货膨胀。1992年用1991年和1990年两年的，一直到这样至2018年，只有一个国家。谢谢黄老师。

对了，主要是需要回归结果的拟合值

tsset year
rolling,recursive window(1) clear:reg inf inf1 gdp1
这个代码对吗？此后我想查看拟合值outreg2为什么不能使用了？谢谢黄老师

请将该篇叙述方法之部分贴出！

为了保证研究结果的稳健性本文也采用另外两种方法计算预期通货膨胀率。 第一种是基于随机游走模型的计算方法，即以本期实际的通货膨胀率作为下期通货膨胀率的预期值。这种方法的理论基础在于投资者在无法得到更好的预测数据情况下通常以前期的数据作为替代变量第二是简单菲利普斯曲线方法即以下期实际的通货膨胀率作为因变量对本期实际的通货膨胀率和ＧＤＰ增长率进行ＯＬＳ回归其拟合值作为预期的通货膨胀率残差作为非预期的通货膨胀率（文章提到使用rolling的方法）

具体请看这里的描述

希望大家一起交流！！

rangestat (reg) inf inf1 gdp1, interval(year . 0)

这样做能得到我想要的结果吗黄老师，不清楚对不对。

    +---------------------------------------------------------+
     | reg_nobs   reg_r2   reg_ad~2   b_inf1   b_gdp1   b_cons |
     |---------------------------------------------------------|
  1. |        .        .          .        .        .        . |
  2. |        1        .          .        .        .        . |
  3. |        2        .          .        .        .        . |
  4. |        3        .          .        .        .        . |
  5. |        4    0.963      0.890    0.951    0.583   -1.860 |
     |---------------------------------------------------------|
  6. |        5    0.735      0.470    0.119    0.990    0.777 |
  7. |        6    0.564      0.274   -0.002    1.091   -0.044 |
  8. |        7    0.471      0.206    0.270    0.933   -2.628 |
  9. |        8    0.545      0.363    0.548    0.758   -4.411 |
10. |        9    0.631      0.508    0.613    0.739   -5.035 |
     |---------------------------------------------------------|
11. |       10    0.646      0.545    0.567    0.750   -4.574 |
12. |       11    0.662      0.577    0.577    0.749   -4.713 |
13. |       12    0.676      0.605    0.596    0.750   -5.029 |
14. |       13    0.683      0.620    0.589    0.758   -5.033 |
15. |       14    0.671      0.611    0.555    0.822   -5.241 |
     |---------------------------------------------------------|
16. |       15    0.658      0.601    0.552    0.815   -5.358 |
17. |       16    0.653      0.600    0.579    0.740   -4.919 |
18. |       17    0.654      0.605    0.565    0.784   -5.218 |
19. |       18    0.648      0.601    0.584    0.679   -4.393 |
20. |       19    0.595      0.545    0.540    0.763   -5.354 |
     |---------------------------------------------------------|
21. |       20    0.557      0.505    0.479    0.806   -5.189 |
22. |       21    0.558      0.509    0.481    0.809   -5.159 |
23. |       22    0.541      0.493    0.452    0.864   -5.742 |
24. |       23    0.549      0.504    0.452    0.863   -5.731 |
25. |       24    0.562      0.521    0.454    0.880   -5.957 |
     |---------------------------------------------------------|
26. |       25    0.579      0.540    0.456    0.891   -6.107 |
27. |       26    0.587      0.551    0.453    0.876   -5.909 |
28. |       27    0.572      0.537    0.452    0.816   -5.193 |
29. |       28    0.574      0.540    0.457    0.795   -4.992 |
     +---------------------------------------------------------+

1. 你自己可能注意到了，你前面的叙述与现在的讲法 (或贴文) 是不一样的。2. 还有一个关键处，就是注释 6，有关 rolliong 之做法，请也贴出！

6的描述已经贴出

对于6的描述已经贴出，谢谢黄老师：滚动方法 （rolling）是对本期以前的所有观测进行回归，每期增加一个时间序列的观测

发现GDP用当期的就可以，不够细心，谢谢黄老师。

感觉结果不对。有学者计算得到2002年的拟合值应该是0.5-0.6这样。不知道哪里错了

试试 (可能有更好方法)：

谢谢黄老师！我先消化学习一下

论文描述如下

我做了如此啊code处理，得到二阶收敛，然后就不知道后面的作者的DGDP=12.30+Ut和后面的回归方程系数怎么确认的我没怎么看明白。
麻烦黄老师解惑，谢谢！

1. 之前的问题有更好的方法 (感谢 Attaullah Shah)，请 ssc install asreg 并_fitted 应该就是你要的。2. 我看不懂你后面这些东西！

好的！谢谢黄老师，实在是给您添了很多麻烦

楼主解决了吗？同测算预期通货膨胀率

请 ssc install asreg 并看看之 _fitted 是否为你所要的？

lz求预期通胀的代码可否发一下，看底下回答没看懂，万分感谢

你好啊！我也是参考这篇文章计算通货膨胀预期，你应该没有弄错的。作者在文章中的表述是用滞后一期的GDP增长率，但在表格注释写的是用当期的GDP增长率。这个我也比较存疑，我看了其他用到通货膨胀预期的文章，也是用滞后一期的GDP增长率进行回归的。晕了。我找了原文，没搞清楚，请问你现在搞懂了吗？我用的rolling算出来后，通过对比实际通货膨胀率，感觉区别很大。但按作者计算的年份看，算出来结果是相似的。我在想是我哪步做错了，还是说滚动回归的期数太大（原文7年，实际做远超这个年份），得出的拟合值预测程度就不太好了？