请问：古典线性模型多重共线性参数估计仍有效么

5392

收藏 2006-11-11

如题。人大赵国庆版教科书说多重共线性参数估计量仍有最小方差，李子奈版本说非有效。搞糊涂了。我的理解是赵的版本是就某一样本而言的，李的版本是就共线性与无共线性比较而言的。请高手指教。谢谢。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2006-11-12 11:40:00

若存在完全多重共线，则会导致方差无穷大，估计非有效，但是此时仍为无偏估计

采用岭回归，可以在有限的范围内使估计有偏，但方差减小。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2006-11-12 22:40:00

以下是引用anning189在2006-11-12 11:40:00的发言：

若存在完全多重共线，则会导致方差无穷大，估计非有效，但是此时仍为无偏估计

采用岭回归，可以在有限的范围内使估计有偏，但方差减小。

谢谢。完全共线参数估计无法确定，高度共线的情况下，参数可以估计出来，能不能说估计出来的参数统计量是有效的呢？模型设定后，对于给定的样本而言，用OLS估计应该是最小方差的吧，可以说有效么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-1-9 00:07:00

我们老师的说法是,由于多重共线性没有违背古典假定,故仍为BLUE

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-1-11 11:19:00

BLUE 是很高的要求，应用中基本不用考虑。只要不是完全共线并不影响无偏性！（其他条件满足的情况下）

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享