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2004 3
2011-10-01
哪位高手给指点一下sas里tgarch的模型结构及编程方法,谢谢,非常感激
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2011-10-1 18:08:23
建议看看sas/ets帮助
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2011-10-1 19:46:32
yugao1986 发表于 2011-10-1 18:08
建议看看sas/ets帮助
谢谢啊,可是看完帮助文档的我还是不太确定,是不是大体是这个结构:
proc autoreg data= ;
model y=x /nalg= garch=(p,q);
hetero d1 d2;
run;
其中hetero后面的d1 d2等变量就是将garch变成tgarch的东东?
还有如果garch=(p,q,mean)
那么就是egarch模型了?
麻烦解答一下,感激涕零
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2011-10-1 22:09:59
wangmuwei45 发表于 2011-10-1 19:46
谢谢啊,可是看完帮助文档的我还是不太确定,是不是大体是这个结构:
proc autoreg data= ;
model y=x  ...
sas9.1版本的的确有ets模块,只是他讲得内容不是很详细,再加上英文版的,所以看完后,我自己大体估计了一下他的意思,另外type选项里egarch模型应该写成type=exp还是type=egarch?
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