关于TARCH模型的

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收藏 2015-10-21

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2015-10-29 10:28:55

这个值应该比较小，模型设置错误吧，a2小于-1的话，结果肯定是a1>1，已经不满足garch的平稳性要求

请问虚拟变量d（t-1)如果是自己设置的还是tarch默认的，如果自己设置，程序怎么编？

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2015-11-3 21:39:16

ARCH模型中加入虚拟变量，请问你在stata中用什么命令？

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2015-12-15 18:26:06

saintvan 发表于 2015-10-29 10:28
这个值应该比较小，模型设置错误吧，a2小于-1的话，结果肯定是a1>1，已经不满足garch的平稳性要求

请问虚 ...

我用的是eviews,不用编程

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