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rt=logPt-logPt-1?log是什么对数？为什么用这个公式？
徐天行
3902 3
2011-10-08
收益率rt=logPt-logPt-1?请问log是什么对数？
为什么用这个公式？

谢谢！
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zufe1985
2011-10-8 00:44:09
自然对数 logpt/logpt-1=log(pt/pt-1)=log(1+pt-pt-1/pt-1)~pt=pt-1/pt-1=rt 用了 ln(1+x)~x when x趋向于0这个性质
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徐天行
2011-10-8 01:00:38
豁然开朗，谢谢！
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xmen0518
2011-10-8 03:46:22
不知道答案，但是还是帮你顶帖
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