huangxiao023 发表于 2011-10-26 08:15
Schwert（1989）建议的最大之后阶数为Pmax=[12*(T/100)^1/4]；T=obs

maxin102 发表于 2011-10-26 08:39
我也有此困惑，面板数据都是自动选择滞后阶数的，时间序列要自己选，我自己的经验是这个值一般越大越好，我 ...