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2011-11-08
国内很多文献进行Johansen协整检验时常常胡搞一气,忽略了关键的DGP检验步骤,从而出现“协整满天飞”的奇观。记得以前有个朋友投《世界经济》,其文中用到了Johansen协整检验,一识货的审稿人就要求我朋友详细解释下协整检验过程中的DGP问题,朋友不懂,被审稿人追问得不行了来问我,只可惜我当时学艺不精,也是稀里糊涂的,没能帮上忙,至今深感遗憾。

下面的链接的附件详细谈到了如何进行正确的Johansen检验,https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html(印刷中的《应用经济计量学---EViews高级讲义》索引词条征集建议)。其附件来源于即将出版的《应用计量经济学——Eviews高级讲义》一书第12章(作者:陈灯塔)


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2011-11-22 18:25:51
顶一下!好像做协整检验时,很少有人按照Johansen的步骤来,但这确实是确当的方法啊!希望越来越多的人认识到这个问题~
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2011-11-24 12:46:15
学习了!
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2012-2-3 21:08:25
作为小菜鸟的我,最近因为这头都晕了...
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2012-2-14 19:25:27
多谢提供信息
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2012-2-20 22:38:48
多谢楼主提供资料。我去看看。
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