难题！在R中如何鉴别GARCH模型的structural breaks!

stonexu1984

3700

收藏 2006-12-09

R有个strucchange，可惜只对线形模型有效，我想鉴别GARCH模型volatility的断点，并且重新估计几个GARCH模型

不知道R有没有这个能力？

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anning189

2006-12-10 17:21:00

你说的问题，目前可能还没有现成的软件可以使用，你大可以自己编程，R最大最吸引人的地方不是它已经实现了多少方法，而是它可以让你快速的实现自己的算法，可自己的模型实证

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DM小菜鸟

2015-1-18 12:27:39

strucchange是能做structural breaks testing的，还有segmented也能做
用里面的StructTS
StructTS(x, type = c("level", "trend", "BSM"), init = NULL, fixed = NULL, optim.control = NULL)

《Analysis of Time Series Data Using R》这本书里面有特别详细的完整的理论知识和例子
可以看一下，还不错呢～

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